VIX (CBOE Volatility Index) вимірює очікування ринку в найближчому волатильності засновані на S & P 500 Індекс цін на акції варіант. VIX була введена в 1993 році, і з тих пір вона вважається барометром Прем'єр світі настроїв інвесторів і волатильності ринку. До 2003 року розрахунок індексу VIX була заснована на CBOE S & P 100 Index (OEX). З введенням нових і переглянутих, більш надійна методологія розрахунку основного індексу була змінена на CBOE S & P 500 посилань (СПБ). Іншим важливим кроком в історії індексу VIX, що 26 березня 2004 р., індекс волатильності VIX почали торгувати на біржі ф'ючерсних CBOE (ДЗЗСЄ). Наступним кроком стало впровадження VIX посилань у 2006 році. VIX Ф'ючерси і Опціони VIX кожен названий найбільш інноваційні продукти Index у 2004-2006 роки. Індекс волатильності VIX розраховується в режимі реального часу Чиказька біржа (CBOE) і заснована на зваженому поєднання ціни S & P 500 сторінку індексу. Формула VIX використовуються поточні ринкові ціни для всіх поза-грошові дзвінки і ставить на передній місяць і другого строки закінчення місяця з метою визначення неявної волатильності синтетичного, AT-опціон на S & P 500 Index , з 30 днів до закінчення терміну. Це є загальновідомим фактом, торговцями, що високі значення VIX узгоджуються з більшим ступенем ринкової невизначеності, а низьке значення VIX хотіли б відзначити велику стабільність. VIX сам індекс наводиться у відсотках, а не суми в доларах, і немає легкий і простий спосіб оцінки "Повернення VIX'S". Однак у цьому випадку використовується торговцями VIX основі похідних: VIX ф'ючерсних контрактів (почав торгувати в 2004 році) і VIX параметри (початок в торгівлі в лютому 2006 року). У деяких випадках торговці використовують VIX індексу використовуються для аналізу загальних настроїв на акції варіантів, а не для всього фондового ринку. Однак у багатьох випадках відносини до справедливості VIX параметри можуть бути легко переоцінити просто тому, що різна динаміка диска волатильність S & P 500 Index варіанти і окремі опції справедливості, і дві часто можна некоррелірованнимі. Наприклад, технологія запасів, як правило, більш нестійкими, ніж корисність запасів і використання VIX представляти коливання котирувань з цих двох секторів може бути надто спрощено. Стаття Джерело: http://www.eArticlesOnline.com Про автора: Для отримання додаткової інформації відвідайте QQQQ і шпигун Опції Торгові сигнали, щоб торговельна система заснована на NASDAQ 100 і S & P 500 аналізу. Ключові слова: VIX, Volatility Index, S & P 500, S & P 100, CBOE
Будь ласка Оцініть цю статтю 5 з 5 4 з 5 3 з 5 2 з 5 1 з 5
Ще не оцінений:
